Sokol byl v Milevsku založen 6. října 1889 a v červnu 1890 měla jednota již 90 členů a 19 dorostenců. Sokolové však pro cvičení neměli vlastní prostory, a tak se stěhovali z místa na místo. První tělocvičnu nalezli v městském pivovaře, poté cvičili v bývalé tkalcovně, v letech 1903 až 1907 v zahradním sále hotelu Jindřicha Vodňanského, následoval opět pivovar a po válečné přestávce pak v roce 1920 opět hotel u Vodňanských. Zde však museli v roce 1923 cvičení zanechat, protože hrozilo zřícení stropu. Výstavba a otevření sokolského domku (1924) a sokolovny (1925) umožnily nejen podstatné rozšíření členské základny sokolské jednoty, ale nabídly prostory i dalším kulturním a osvětovým spolkům. Stavbu provedl místní stavitel František Stupka v létech 1924 - 1925 a místní členové přispěli svou prací.
Dne 1. 5. 1925 byl vložen do průčelí pamětní kámen s listinou a s pamětními medailemi. Sokolovna byla slavnostně otevřena 15. - 16. 8. 1925 a na dlouhou dobu se stala sportovním, kulturním i společenským centrem města a jeho širokého okolí.